🕒 פורסם בתאריך: 10/12/2017 12:52
אני זקוק לעזרה עבור פרוייקט שאני עובד עליו וזה המקום הראשון שעלה לי לראש. אם זה לא הפורום הנכון לשאול בו אני מתנצל.
נניח ויש תשלומים תקופתיים בגובה משתנה לקרן כלשהי.
נניח שהקרן מושקעת 30% באגח מיועדות בתשואה קבועה, ו-70% במנייה X בתשואה המשתנה בכל תקופה. הקרן מקיימת איזון מדי תקופה כך שהיחס של 70-30 נשמר תמיד.
נניח וחישבתי את השת”פ (IRR) הכולל של אותה קרן.
השאלה: בהינתן שיש לי את ה-IRR הכולל ואת התשואה של האג”ח המיועדות, איך אוכל למצוא את ה-IRR את התשואה על ההשקעה במנייה X?
האם ניתן לחלץ את X כך?:
IRR=0.3*R+0.7*X
להבנתי זה לא נכון, מפני שהאיזון התקופתי בקרן גורם לכך שלא שהפקדות לא השקעו בדיוק ביחס 70-30.
אשמח לעזרה בנושא.
נניח ויש תשלומים תקופתיים בגובה משתנה לקרן כלשהי.
נניח שהקרן מושקעת 30% באגח מיועדות בתשואה קבועה, ו-70% במנייה X בתשואה המשתנה בכל תקופה. הקרן מקיימת איזון מדי תקופה כך שהיחס של 70-30 נשמר תמיד.
נניח וחישבתי את השת”פ (IRR) הכולל של אותה קרן.
השאלה: בהינתן שיש לי את ה-IRR הכולל ואת התשואה של האג”ח המיועדות, איך אוכל למצוא את ה-IRR את התשואה על ההשקעה במנייה X?
האם ניתן לחלץ את X כך?:
IRR=0.3*R+0.7*X
להבנתי זה לא נכון, מפני שהאיזון התקופתי בקרן גורם לכך שלא שהפקדות לא השקעו בדיוק ביחס 70-30.
אשמח לעזרה בנושא.