מח"מ וריבית ממוצעת של קרן מחקה אג"ח

🕒 פורסם בתאריך: 08/05/2024 09:43

להבנתי קרן מחקה אג"ח (ניקח לדוגמה MTF תל בונד 40) מחלקת למשקיעים פעם ברבעון/שנה/אחר את הריביות שהיא צברה מהאג"חים (תקנו אותי אם אני טועה).



מכיוון שהקרן קונה בפועל אג"חים ולכל אג"ח יש מח"מ ויש תשואה לפדיון, ניתן למעשה לחשב את המח"מ הממוצע ואת התשואה לפדיון הממוצעת בכל רגע נתון של הקרן (בהתחשב במשקלים של כל אג"ח שהיא קנתה).



השאלה שלי היא, האם הנתון הזה מפורסם באיזשהו מקום/אתר.