המשקיעה | שאלות ותשובות בתחום ההשקעות בזמן אמת

🕒 פורסם בתאריך: 17/07/2018 21:48

האם לדעתכם נכון לבחור קופת גמל על פי המדד שארפ?

ראיתי שלהרבה קופות אין מדד שארפ בגלל, כנראה בגלל שהן חדשות, האם זה אומר שהן פחות אמינות?

🕒 פורסם בתאריך: 17/07/2018 23:33

השאלה נכונה לכל סוג השקעה, לא רק לקופות גמל.

השאלה היא על איזה תקופה אתה מחשב את השארפ? שנה אחורה? 5?

ובאיזה רזולוציה אתה מחשב? תשואות יומיות? חודשיות?

🕒 פורסם בתאריך: 18/07/2018 08:46

אישית אני חושב שאם אני משקיע במסלול פאסיבי (יחסית) עוקב מדד אז אני לא רואה משמעות למדד שארפ (ובכלל לכל שאר המדדים כמו אלפא וביתא ומה שעוד קיים אם בכלל).

בנוסף, זה שמדד שארפ היה "טוב" לפי שנה/ 5 שנים, לא אומר כלום על העתיד, לא?

🕒 פורסם בתאריך: 18/07/2018 12:52

אתה יכול לספר לי בכמה מילים על המדדים?

האם מדד שארפ בוחן רק את העבר?

ומה אומרים אלפא וביטא?

🕒 פורסם בתאריך: 18/07/2018 13:45

כל נתון שיש לך היום הוא נתון מהעבר

האלפא בישרה על התשואה העודפת על מדד היחוס באותה רמת סיכון

הבטא בישרה על התנודתיות ביחס למדד היחוס

🕒 פורסם בתאריך: 19/07/2018 17:57

אבל גם ההנחה שמדדי מניות הם דבר טוב מתבססת על נתוני עבר.

🕒 פורסם בתאריך: 19/07/2018 18:00

לא רק. זה מתבסס על הרעיון שהחברה האנושית והכלכלה בתוכה במגמה של צמיחה. יש הרבה תימוכין לרעיון הזה גם ללא נתוני עבר.

מדד שארפ קופת גמל

יש לך שאלה? המומחים שלנו כאן