חישוב סיכון תיק השקעות מפוזר

🕒 פורסם בתאריך: 25/09/2018 01:08

לא הבנתי מה אתה מנסה לעשות, מה זה אומר להמיר?

🕒 פורסם בתאריך: 25/09/2018 08:28

אני רוצה לדעת מה רמת הסיכון של כל התיק שלי, כלומר מה אחוז המניות, אג"ח ואחר.



זה מאוד פשוט לדעת מה אחוז המניות, בכל חשבון השקעה, אבל נוצר מצב שיש חשבון אחד שהוא סולידי, עם 10% מניות, וחשבון אחר שהוא כולו מניות ואפציות של העבודה.



אני רוצה לחשב אחוז אגח בתיק א כפול כמות הכסף בתיק א ולחבר עם אחוז האגח בתיק ב כפול כמות הכסף בתיק ב. ככה שבסוף אקבל נתון שאומר כל הכסף שלך ושל אישתך, בכל החשבונות הוא ביחד מושקע לדוגמא 60% אגח, 30% מניות, וחשיפה למט"ח של 50%.



אחרי זה נוכל לעשות החלטות מושכלות האם לשנות את רמת הסיכון בתיק.



אז בעצם אני שואל, מה אני ממיר מהחלוקה:



שקל, מדד, מט"ח (כחלק מ100%), מניות ונגזרים, אחר.



לחלוקה בצורת:



מניות, ממשלתי, קונצרני, מזומן ואחר. וגם חשיפה למט"ח.



או לחילופין, איך אנשים אחרים חישבו את אחוז ההשקעות הכולל שלהם בחשבונות מרובים?

🕒 פורסם בתאריך: 25/09/2018 08:46

הדרך הנכונה, לדעתי, היא להסתכל על מה יש בתיק, ולא על איך הוא סווג על ידי המערכת של בנק הפועלים.



כך גם תדע באמת במה אתה מושקע, שזה הרבה יותר טוב מלא לדעת...



כי באמת, החלוקה של שקלי/מדד/מט"ח לא חופפת את החלוקות שאתה מחפש, כי היא משקללת את החשיפה המטבעית/מדדית שלך בלי קשר לשאלה מהו סוג האג"ח, או כמה מהחשיפה המט"חית מקורה במניות. מניות ונגזרים אכן משקף את האחוז מהתיק שמושקע או חשוף למניות, אבל לא את שיעור החשיפה (אם יש מינוף, חוזים וכדומה), ואת "אחר" כמובן צריך לבדוק.

🕒 פורסם בתאריך: 25/09/2018 15:34

זה אכן יעבוד אבל זו הדרך הקשה.



אם היה לי תיק סולדי ומסודר, עם 4-5 נכסים מחקים זה היה קל. אבל יש בלאגן, שאנחנו מנסים לסדר. לדוגמא לאישתי יש תיק מנוהל חיצונית, שבו עשרות נכסים (ניירות/קרנות), שחלקם הם קרנות נאמנות מורכבות, שמכילות כמה סוגים שונים. כלומר צריך להכנס לכל תיק, ואז לכל קרן נאמנות ואז לקרוא את החלוקה. אני מעריך שזה יקח לי יום שלם של עבודה.



קיוויתי שכמו שראיתי בפורום טבלאות מוכנות לאיזון התיק וכו, יהיה גם שיטות לחישוב הרכב התיק שכבר פותחו ונבדקו.

🕒 פורסם בתאריך: 25/09/2018 15:52

אם מורכבת הכוונה מניות+אג"ח וכדומה (ולא רק מדדים שונים), מופרך בעיניי שתיק מנוהל (עם מגוון רחב של ניירות!) מחזיק קרנות כאלו.



בכל מקרה, תשקול להשתמש בקירוב בפרופיל החשיפה של הקרנות/תעודות. זה רחוק ממדויק, אבל יתן לך קירוב שיכול להיות מספק לגבי רמת החשיפה הכללית שלך בתיק הכולל.