קורלציה בניירות ערך ישראלים

🕒 פורסם בתאריך: 20/03/2022 22:57

מה אתה רוצה לבדוק?



מה שראית בארה"ב אתה תראה גם בישראל.



חוץ מזה שקורלציות זה לא דבר קבוע, הן משתנות עם הזמן.

🕒 פורסם בתאריך: 21/03/2022 11:38

אמרתי נגיד לבדוק קורלציה בין קרן אגח ממשלתי ישראלי לקרן מחכה מדד מניות כשלהי. ברור שקורלציה צריך לבדוק על פני זמן רב כדי לקבל מושג.



בprotfolio visualizer מאוד קל נגיד לראות קורלציה שלילית בין tlt ל spy. הייתי רוצה לעשות בדיקה דומה על קרנות ישראליות.

🕒 פורסם בתאריך: 21/03/2022 11:50

לדעתי הקורלציות האלה חלשות מדי מכדי שתוכל להרכיב מהן אסטרטגיה מועילה.



יש מפולות שבהן אג"ח ממשלתי עולה כי כולם בורחים אליו, יש מפולות שהוא יורד כי כולם בורחים משוק ההון.



אתה גם יכול להסתכל בפוסט של ה- 25 תיקים ולראות שלמרות שהתיקים ניסו לנצל את הקורלציות, בסופו של דבר כולם יושבים על אותו עקום של סיכון-תשואה (+רעש).