⬅ חזרה לאינדקס

אג"ח ממשלתי: פער גדול בין שער מסחר ושער בסגירה?

🕒 פורסם בתאריך: 26/03/2025 15:51
אני בודק את השערים של ממשלתי שקלי 0327 בחודש זה.



יש תשלום ריבית ב 31 בחודש מרץ.



אני רואה שיש הבדל משמעותי (~2%) בין השער בסגירה ולמרווח של הקנייה ומכירה לפני תאריך ה 20 במרץ.



אחרי התאריך הזה אין הבדל משמעותי.



מה זה אומר?



האם יש תקופת נעילה לזכות לקבל קופון למי שמחזיק בנייר?
🕒 פורסם בתאריך: 26/03/2025 19:54
זה נקרא יום הX. מי שמחזיק באג״ח בתאריך זה זכאי לקבל את הקופון. מי שקנה את האג״ח אחרי יום הX לא יקבל את הקופון.
🕒 פורסם בתאריך: 27/03/2025 12:14
אני מבין את עניין יום ה X אבל למה מופיע בסגירה מחיר שונה ממחיר המסחר?



האם יש שחקנים בשוק בסוף המסחר או אחרי המסחר שמשום מה מקבלים מחיר אחר כי הם לא כפופים ליום ה X?